2021年8月10日每日市场展望

隔夜头条

  • 美联储官员认为近期加息讨论逐渐减少
  • 美联储罗森格伦:应该在秋季之前放慢刺激措施
  • 交易员押注美联储更多的是谈论而不是行动 坚持 2023 年加息
  • 参议院将在两党投票中通过 1Tln 的基础设施
  • 更改基础设施法案中的加密条款被阻止
  • 三角洲波浪从海岸到海岸,显示出不同的力量
  • 三角洲疫情给中国本土疫苗带来压力
  • 澳大利亚商业阴霾加深,病毒扰乱经济
  • 悉尼病例持续攀升七周进入封锁状态
  • 尽管病例增加,欧盟不会对美国实施旅行限制
  • 英国零售商报告称随着 Covid 后反弹的消退而放缓
  • 英国银行将因高街关闭而面临监管机构封锁

前一天

  • 德国 ZEW 调查的经济预期成分在过去两个月中有所下降,尽管是从非常高的水平开始下降,原因是对新的 Covid 变种的担忧。然而,随着与 Covid 相关的限制放宽,当前形势部分连续第五个月增加,反映了经济复苏。对于今天的 8 月报告,我们预计这些趋势将继续下去,并预计预期值会从 63.3 降至 57,而当前状况部分会从 21.9 升至 27。请注意,ZEW 报告是针对金融市场参与者而非企业的调查,尽管它可以提供本月晚些时候将进行的商业调查的早期迹象,例如 PMI 和德国 IFO。

  • 美联储梅斯特(非选民)的讲话将引起关注,特别是因为她预计将谈论通胀风险。美联储的核心观点是,美国目前的高通胀可能在很大程度上是“暂时的”。然而,一些政策制定者承认存在上行风险。鉴于近几个月通胀出人意料,近期市场的主要焦点将是周三美国 CPI 更新。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • USDJPY - 110.30 433m. 109.90/110.10 1.19bn (852m C). 109.60/70 928m. 108.50 520m. 108.00 761m.
  • EURUSD - 1.1870/80 1.03bn (546m C). 1.1840/50 2.84bn (1.90bn P), 1.1820/30 1.45bn (1.22bn P). 1.1800/10 1.04bn (831m P). 1.1750 871m. 1.1690/1.1700 894m.
  • AUDUSD - 0.7460 458m. 0.7420/30 703m. 0.7400 415m. 0.7370/80 992m. 0.7350/60 878m. 0.7300/20 1.33bn (1.28bn P).
  • USDCAD - 1.2670 425m. 1.2530 510m.
  • USDCHF - 0.9170 445m.
  • EURCHF - 1.1000 850m.
  • EURSEK - 10.19 390m. 10.17 407m.
  • USDZAR - 15.30 480m. 14.30 960m.
  • USDMXN - 20.08 581m. 19.90 395m.
  • USDCNH - 6.60 795m. 6.50 655m. 6.47 700m. 6.46 560m. 6.35 473m.

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.1920 看跌 高于看涨

  • 周二到目前为止,欧元/美元在 1.1732-42 (EBS) 的很小范围内交易
  • 关注 3 月 31 日和 2021 年低点 1.1704,但在美国 CPI 周三前空头谨慎
  • 疲软的数据可能会从美国发布的就业数据中吸取燃料美元出价
  • 随着时间的推移,外汇期权为稳定/缓慢的外汇交易做好准备
  • 现在隔夜期权到期时间为纽约时间周三上午 10 点 - 所以获得美国 CPI
  • 隐含波动率更高,但不会过度 - 意识到欧元/美元的 CPI 风险
  • 8.0 从 7.0 vol 是 39 美元,从任一方向的盈亏平衡点为 34 美元

GBPUSD 日内偏差:低于 1.40 看跌 高于看涨。

  • 随着趋势保持,英镑空头排列两个斐波那契回撤位
  • 斐波那契 1.3573-1.3983, 38.2%-50%, 在 1.3826 和 1.3778
  • 关键的 200DMA 上涨以达到 50% 斐波那契,目前为 1.3765
  • 尽管周一大幅下跌,但熊市压力不大,但存在反弹风险
  • 逢低买进的美元可能会在 1.3890 消退反弹
  • 只有在日线云底 1.3925 上方,挤压风险才会增加

USDJPY 日内偏差:看涨高于 109 看跌低于

  • 美元/日元,日元与周五美国就业报告公布后交叉投标,国外利率上升
  • 美元/日元 110.29-41 EBS,隐身于 109.65-110.73 日一云
  • 高于 110.10/109.66 55/100-DMA,每小时一云 109.88-110.16
  • 较大的期权今天到期下行,总计 109.65-110.00 @ 20 亿美元
  • 较高的美国收益率支持,美国国债 10s @1.313%,高位 1.330%
  • 该地区大多数交易所上涨,日经指数上涨 0.3% @27,905 但市场谨慎
  • 欧元/日元 129.45-52 EBS,英镑/日元 152.58-89,澳元/日元 80.67-95

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 澳元兑美元开盘 -0.26% 至 0.7328,因美元坚挺和商品疲软承压
  • NAB商业调查疲软后,亚洲股市走低
  • 在 0.7315 之前的买盘吸收卖盘之前,它交易至 0.7316
  • 跌破 0.7315 的目标是 7 月 21 日的趋势低点 0.7289
  • 阻力位于 10 日均线 0.7366 和 21 日均线 0.7378
  • 由于对商品需求的担忧加剧,澳元/美元可能会挣扎