2021年8月16日每日市场展望

隔夜头条

  • 佩洛西建议捆绑基础设施和 3.5T 美元的预算决议
  • 中间派众议院民主党人威胁要阻止预算决议投票
  • 美联储的卡什卡利希望在缩减之前“再多一些”强劲的就业报告
  • 欧洲央行行长拉加德未出席杰克逊霍尔会议
  • 德国民意调查显示,默克尔的阵营连续第二周下滑
  • 由于员工短缺的警告,英国 7 月份的招聘人数猛增
  • 中国人民银行展期超过预期的政策性贷款以促进增长
  • 中国零售销售、工业生产低于预期
  • 日本避免经济衰退,因为购物者对病毒紧急情况不屑一顾
  • 中国数据令人失望后亚洲股市大多走低
  • 美国股票期货小幅走低; 美国 10 年期国债收益率跌破 1.25%

前一天

  • 今天的其余数据日历很简单,英国或欧元区没有什么值得注意的。然而,本周剩下的时间都很忙,尤其是在英国。鉴于最近的上涨,可以说最重要的是周三的通胀更新。我们还有关于周二劳动力市场和周五零售销售的报告。在国际上,美国也有一个繁忙的数据日历。最受关注的可能是美联储货币政策会议纪要,因为市场正在寻找有关美联储何时缩减资产购买规模的线索。
  • 纽约联储的制造业调查将提供美国 8 月经济活动的首批最新信息之一。上个月的标题创下历史新高,表明活动仍然活跃。然而,它可能每个月都在波动,因此很难衡量潜在的趋势。预计 8 月读数将低于 7 月,但仍处于较高水平。 7 月的调查指出该行业存在供应链瓶颈和通胀压力的问题,因此看看这些问题是否继续下去也很有趣。
  • 周二早些时候,澳洲联储上次政策会议的纪要将公布。尽管有人猜测由于悉尼和墨尔本的最新封锁对经济增长构成潜在威胁,缩减资产购买的计划可能会推迟,但该更新使政策保持不变。
  • 英国劳动力市场的前景最近发生了巨大变化。预计休假计划的结束不会导致失业率大幅上升。相反,现在的重点是企业报告的填补职位空缺的困难以及由此产生的工资上涨压力。预计明天早些时候发布的最新劳动力市场报告将显示 6 月份就业人数进一步增加,但失业率可能与上次持平,为 4.8%。未填补的职位空缺水平可能会再次上升,凸显招聘困难,而最大的问题仍然是,这些是否是暂时的不匹配,会随着情况正常化而消散。工资将大幅上涨,但这可能反映了大流行引起的数据失真,因此对基本情况几乎没有说明。

CFTC数据

  • 看涨美元情绪继续升温
  • 数据涵盖截至 8 月 10 日星期二,并于 8 月 13 日星期五发布。截至周二的一周 CFTC 数据反映,相对于前一周的数据,美元净多头头寸整体小幅反弹。投机交易者目前持有适度的美元多头头寸已经一个月了,但头寸仍然相当清淡且有些不置可否。这可能反映了整个(北半球)夏季的交易状况清淡,或者希望等待更多证据来支持进一步建立美元多头。无论哪种方式,该职位显然都有一些增长空间。上周美元净多头总额增加了 10 亿美元多一点,达到 37.5 亿美元,这是自 2020 年 3 月以来最大的兑美元押注。
  • 美元直接看涨情绪反映在兑日元和澳元的仓位上,本周净空头头寸均大幅增加。日元净空头增加 5.31 亿美元(约 550 份合约),但仍处于 3 月以来的范围内。本周净澳元空头略有增加(5.71 亿美元,或约 8,000 张合约)。自 3 月初以来,看跌澳元的情绪最为强劲。
  • 欧元多头清算增加对美元的支撑,本周欧元净多头减少 6.76 亿美元。总做空活动是这里头寸转变的主要驱动力。然而,投机交易者增加了英镑(6.19 亿美元)和瑞士法郎(2.68 亿美元)的净多头,抵消了欧元的净抛售压力。
  • 在其他地方,对 MXN 和新西兰元的敞口变化相对较小(净空头小幅增加)。加元情绪也几乎没有变化,净多头减少了 7900 万美元。本周加元总多头持稳,而加元总空头小幅增加。这三者总体上的有限变化和适度的净敞口表明存在相当中性的偏见

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • EUR/USD 1.1750 (494M), 1.1875-80 (260M)
  • USD/JPY 109.15-25 (400M), 109.75 (380M)
  • 110.00 (268M), 111.00-04(330M)
  • GBP/USD 1.3885-1.3900 (320M)
  • EUR/GBP 0.8525 (250M), 0.8590-00 (515M)
  • USD/CAD 1.2500-05 (405M). AUD/USD 0.7490 (263M),
  • USD/CHF 0.9200 (230M). NZD/USD 0.6950-60 (256M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.1920 看跌 高于看涨

  • 由于美国消费者信心疲软,欧元/美元周五上涨 0.56% 后开于 1.1794
  • 美元兑亚洲风险货币上涨,而欧元兑美元几乎没有变动
  • 范围是 1.1790/1.1800,到下午是 1.1790/95
  • 周五上涨后,21 日均线 1.1800 提供了一些阻力
  • 更多阻力是 1.1909/1.1706 的 61.8 的 1.1831 移动
  • 近期价格走势验证了 1.1700 附近的强劲支撑
  • 欧元/美元可能因空头回补而走高,但涨势可能转瞬即逝

GBPUSD 日内偏差:低于 1.40 看跌 高于看涨。

  • 英镑/美元周五从 8 月的低点 1.3791 大幅反弹至 1.3875
  • 它在亚洲保持活跃,目前范围为1.3860-70
  • 在日线云的底部 1.3892 1.3900 之前,上行受到限制
  • 区域阻力良好,自8月11日以来多次高位
  • Ichi 日线在 1.3873 区域,在 1.3906 云中下降 55-DMA
  • 欧元的出价略好于英镑,欧元/英镑周五上涨至 0.8518
  • 亚洲0.8511-12,尽管有交易,但上行空间有限
  • 今日上方和下方区域的某些期权到期
  • 0.8300 E420 百万、0.8375 E250 百万、0.8525 E250 百万、0.8590-0.8600 E514 百万

USDJPY 日内偏差:看涨高于 109 看跌低于

  • 美国收益率走低导致美元/日元走低,从早盘的 109.75 跌至 109.34 EBS
  • 10 国债收益率从亚洲早盘的 1.285% 升至 1.255%
  • 美国消费者信心下降,达美利差可能会破坏美联储的正常化进程
  • 尽管人们期望在杰克逊霍尔进行锥形谈话
  • 美元/日元远离 110.00 Ichi 云底,低于 109.69 100-DMA
  • 109.00 之前的支撑/买盘位于 8 月 4 日低点 108.73
  • 一些期权今天在 109.15-30 之间到期,总计 5.64 亿美元
  • 亚洲大部分地区避险,日经指数 -1.9% @27,441,28k+ 证明是短暂的
  • 交叉沉重,欧元/日元 129.35 至 128.95 EBS,英镑/日元 152.19 至 151.45

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 由于美国消费者信心疲软,澳元/美元周五上涨 0.53% 后开盘 0.7368
  • 亚洲股市疲软导致澳元/美元和澳元/日元早盘抛售
  • 在中国数据弱于预期之前澳元/美元下跌至 0.7355
  • 澳元/美元低至 0.7339,午后略高于 0.7340
  • 支撑位在 0.7330/35,周四和周五触底
  • 更多支撑在 0.7315/20,买家被提示
  • 全球经济增长担忧和澳大利亚封锁可能会限制澳元
  • 阻力位在 0.7365,10 天和 21 天均线汇合处