2022年1月17日每日市场展望

隔夜头条

  • 美国 Omicron Surge 在国会推动新的 Covid-19 救济行动
  • 民主党人在参议院考虑之前推动投票权
  • 欧洲央行施纳贝尔警告称,提前加息可能会“扼杀”复苏
  • 英国首相鲍里斯·约翰逊准备大规模清理以拯救自己的皮肤
  • 中国自2020年4月以来首次下调政策利率
  • 中国超过 2021 年增长目标,但在第四季度强调放缓
  • 日本11月机械订单增幅超预期
  • 朝鲜可能已发射弹道导弹,1月第四次发射
  • 随着美国国债抛售蔓延,周一全球债券受到围攻
  • 油价因供应紧张而继续上涨,布伦特原油创三年高位

前一天

  • 亚洲市场一夜之间涨跌互现,中国报告称,受新冠疫情和房地产市场的拖累,第四季度的年增长率从第三季度的 4.9% 放缓至 4.0%。 2021 年全年增长率为 8.1%。有人担心中国的零疫情政策,尤其是在下个月的冬奥会之前,将继续对经济造成压力。此外,本已捉襟见肘的全球供应链可能会受到影响,这加剧了全球通胀压力。为了支持经济,中国央行近两年来首次降息。
  • 就经济数据和事件而言,对于欧洲和美国来说,本周是一个平静的开始。除了国内政治发展外,本周英国数据也将引起相当大的兴趣,包括明天上午的劳动力市场报告和周三的通胀数据。最新更新中的大部分劳动力数据将是截至 11 月的三个月,因此将为休假计划结束的初步影响提供进一步的证据。预计就业人数将再次增加 125,000 人,失业率将降至 4.1%(从 4.2%),为 2020 年 6 月以来的最低水平。此外,预计 12 月职位空缺将增加。
  • 所有这些都表明,休假的结束几乎没有什么不同,劳动力市场仍然吃紧。尽管如此,11 月份的年收入增长将进一步放缓,从 4.9% 降至 4.2%(或从不计奖金的 4.3% 降至 3.9%)。最近,收益数据被大流行严重扭曲,以至于很难衡量潜在趋势。然而,我们现在离更清晰的图景更近了,尽管有报道称某些行业的工资大幅上涨,但到目前为止,整个经济的加速增长较为温和。
  • 预计日本央行周二早些时候将维持政策不变,包括将短期利率维持在 0.1%。日本央行的增长和通胀预测的更新将会引起人们的兴趣。总体而言,与美国和英国的同行相比,没有迹象表明日本今年会提高政策利率。

CFTC数据

  • 今日公布的 CFTC 数据显示,美元整体头寸连续第六周几乎没有变化。美元多头总额增加 3.34 亿美元至 20b 美元,几乎相当于过去 15 周的平均水平 209 亿美元。然而,对美元的适度净看涨押注是由于大量押注日元而对澳元的波动较小,而本报告涵盖的所有其他货币的投资者情绪均有所改善。
  • 净非商业日元空头增加 28 亿美元至总计 95 亿美元的看跌头寸,这代表了在仓位数据指导下的 8 周低点。在美国收益率上升的情况下,日元空头增加是在上周突破 116 点至五年低点(尽管此后表现优于所有 G10 货币)之后。在这方面,10 年期美国国债的看跌投机头寸已升至接近两年高位,因为这些工具的收益率触及 1.80%。
  • 由于 11 亿美元的利好,小额欧元空头变成了 8.53 亿美元的小额净多头;请注意,该数据在周三欧元突破 1.14 之前。每周调整是从多头增加至五个月高点,而空头被削减至两个月低点。然而,欧元的整体头寸仍然不明确,这反映了现货交易缺乏方向性,这种情况一直持续到 12 月的大部分时间,直到几天前。
  • 英镑的负头寸减少了 8.27 亿美元,但尽管英镑近期上涨超过 1.37,但总体 25 亿美元的头寸仍显着看跌。本周,投资者增加英镑多头的幅度与减少英镑空头的幅度大致相同(4.5k 对 5.5k 合约)。 • 投机者在一周内将小额加元空头减持2.81 亿美元至5.87 亿美元,加元以1.1% 的涨幅领涨G10 货币至七周高位(数据截止日期)。澳元是本周除日元外唯一看跌的货币,其空头规模为 66 亿美元,空头规模为 1.3 亿美元;新西兰元的头寸几乎没有变化。最后,MXN 持仓保持中性,维持在 1.09 亿美元,有 1.22 亿美元对它有利,而瑞郎空头在本周减少 2.63 亿美元后接近 10 亿美元。

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1200 (623M), 1.1325-30 (290M), 1.1340-45 (363M)

1.1400-10 (340M), 1.1505-15 (657M)

USD/JPY: 114.05-10 (520M), 114.20 (1.0BLN), 115.00-10 (1.577BLN)

116.00 (310M), 116.50 (680M)

GBP/USD: 1.3395 (244M), 1.4100-05 (300M). EUR/GBP 0.8405-10 (685M)

AUD/USD: 0.7285 (577M). EUR/NOK 10.31 (352M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于1.15看跌 高于1.15看涨

  • 在早期下跌找到买盘支撑后企稳
  • 欧元/美元在周五美元反弹时收盘下跌 0.33% 后开于 1.1425
  • 开盘价高位,欧元/美元回落至1.1400
  • 美元早盘全线走高,但欧元/美元买盘维持在 1.1400 附近
  • 进入下午,它在 1.1416 保持不变
  • 欧元/美元走高,5、10 和 21 天均线看涨
  • 支撑位在 10 日均线 1.1368,突破表明顶部正在形成
  • 1.1500附近的强劲阻力,61.8斐波那契和100日均线汇合
  • 在 1 月 26 日联邦公开市场委员会之前,美国收益率的主要走势

GBPUSD 日内偏差:1.36下方看跌,上方看涨。

  • 疲软,因为美元公司——英国工资压力增加
  • -0.1%,早盘在 1.3665-1.3675 区间顶部忙碌,美元走强
  • 伦敦金融职位空缺比大流行前水平增加 40%
  • 英国制造商感受到通胀上升带来的薪酬压力
  • 加薪是英国央行的关键——英国央行周五将 2 月加息至 0.50% 至 78.31%
  • 图表; 5、10 和 21 天移动平均线,加上 21 天布林带攀升
  • 动量研究冲突,这仍然是一个强大的积极趋势设置
  • 10 月初始目标位于 1.3829/34 区间顶部——可能会出现上限
  • 持续1.3620 10日均线突破,近期底部将削弱上行偏见

USDJPY 日内偏差:114.50上方看涨,下方看跌

  • 日元在亚洲与美国交叉买盘,其他收益率上涨
  • 美元/日元在亚洲周五上涨,从 EBS 的 114.16 至 114.51
  • 由于美国收益率飙升,纽约周五从低点 113.48 升至 114.27
  • 美元/日元向上突破 114.09-62 小时 Ichi 云
  • 在 113.17-64、114.23 55-DMA 之间远离每日 Ichi 云
  • 现在 114.00 之前的出价提供良好支撑 - 进口商、投资者
  • 期权今天也到期,今天 114.10-20 美元 15 亿美元,汤姆 114.00 美元 15 亿美元
  • 今天在 115.00 也是巨额 15 亿美元,以帮助限制,汤姆直到 116+
  • 东京风险情绪较好,日经指数 +0.8% @28,344,AXJ 混合,E-Minis -0.2% @4646

AUDUSD 日内偏差:0.7250下方看跌,上方看涨

  • 在中国 GDP 好于预期后从早盘的低谷中复苏
  • 澳元/美元在周五下跌 0.87% 后开盘 0.7215,当时美国收益率和美元上涨
  • 澳元/美元亚洲早盘承压,一度跌至0.7196
  • 美元在亚洲广泛买盘首先上涨并全线走高
  • 中国第四季度 GDP 好于预期,而零售和 IP 喜忧参半
  • 澳元/美元持稳,下午交易于 0.7205/10 附近
  • 阻力位在 0.7215/20,10 天和 21 天均线汇合
  • 突破0.7220将缓解下行压力
  • 买盘位于 0.7190 之前,支撑位在 1 月 7 日低点 0.7130