2021年7月30日每日市场展望

隔夜头条

  • 随着 Covid-19 病例激增,拜登详细介绍了新的疫苗接种计划
  • 舒默声称他已投票支持移动 $3.5T 社交套餐
  • 众议院在秋季停工前通过庞大的支出法案
  • 欧洲央行在宣布紧急状态结束时关注医疗数据
  • 随着经济复苏步伐加快,英国财政大臣持乐观态度
  • 中国对G-7旨在贸易滥用的谈判保持“开放态度”
  • 日本工厂产出增加,就业机会接近一年高位
  • 日本寻求在创纪录的病毒浪潮中扩大东京紧急情况
  • 亚洲股市下跌,将成为 2020 年 3 月以来最糟糕的一个月
  • 亚马逊在第三季度软指导下下班后下跌 7.5%

前一天

  • 由于封锁限制阻碍了前两个季度的产出,预计欧元区第二季度 GDP 将出现三个季度以来的首次增长。刚刚发布的法国 GDP 数据显示,第二季度的产出增长了 0.9%。预计德国、意大利和西班牙的个别结果也都是积极的。预计欧元区增长 1.5% 可能被认为是一个相当温和的好转,但这部分是由于限制的逐步和不均衡的降低。此外,第三季度的初步迹象表明经济将进一步加速。
  • 预计 7 月欧元区 CPI 年度通胀率与 6 月持平,为 1.9%,而“核心”利率预计将从 0.9% 下滑至 0.5%。这一总体数字将使通胀仅略低于欧洲央行新的对称 2% 目标,但低得多的“核心”利率表明它可能会急剧下降。总体而言,该数据可能会强化对欧洲央行货币政策可能保持宽松的预期。
  • 今天美国 6 月消费者支出报告中的数据将包含在昨天的 GDP 数据中。所以今天的阅读应该不会有什么惊喜。但是,它将显示每月的轨迹以及进入第三季度的动量支出。不出所料,随着限制的放宽,支出似乎正在从商品转向服务。该报告还包含美联储首选的通胀指标,预计 6 月份年利率将升至 4% 以上,尽管美联储继续将大部分升幅描述为暂时性的。 .
  • 同样在美国,预计第二季度就业成本指数将增长 0.9%,与第一季度相同。将特别关注 7 月消费者信心指数的最终读数,以了解其对通胀预期的看法。第一个估计显示 1 年期预期大幅上升,而 5 至 10 年期预期增幅较小。
  • 美联储布拉德今天的讲话将成为美联储决策者在周三美国货币政策更新后发表的首批评论之一。布拉德今年不会就政策进行投票,但会在 2022 年进行投票。他之前的评论表明,他赞成相对较早的日期缩减资产购买。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • EUR/USD: 1.1850 (1.5BLN), 1.1865-75 , 1.1900 (1.3BLN), 1.1910-20 (700M)
  • USD/CHF: 0.9225 (250M). EUR/NOK: 10.35 (520M). AUD/USD: 0.7340 (205M)
  • EUR/GBP: 0.8470-80 (810M). GBP/USD: 1.3800 (381M), 1.3900-05 (425M), 1.4000 (270M)
  • USD/CAD: 1.2400 (785M), 1.2450 (735M), 1.2500 (835M), 1.2545 (431M)
  • USD/JPY: 109.00 (537M), 109.25-35 (500M), 110.25 (315M), 110.40 (280M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.1950 看跌 高于看涨

  • 欧元/美元自 EBS 早盘高点 1.1895 回落但仍保持强劲
  • 下行限制在 1.1878,目前上行在 1.1900 前受阻
  • 今日期权到期再次遏制欧元/美元走势
  • 1.1840-50 低于 17 亿欧元,1.1865-85 低于 16 亿欧元,1.1900-25 总计 20 亿欧元
  • 更强的 EZ 数据 o/n。 与美国 GDP 缺失形成鲜明对比
  • 欧元/日元不是一个因素,稳定在130.03-31之间,欧元/英镑安静,0.8516-19
  • 欧元/美元的美联储后复苏与周五 7 月 6 日 1.1895 的峰值相匹配
  • 收盘高于 1.2266-1.1752 的 23.6% 跌至 1.1873 开盘 38.2% 1.1943
  • 然而,1.1850-1.1920 之间的 50 亿期权在纽约时间上午 10 点到期
  • 相关的 delta 对冲肯定会产生一些影响——增加阻力
  • 美联储受挫后欧元/美元隐含波动率获得温和支撑
  • 1 个月风险逆转显示出现微小的上行波动率溢价
  • 期权将波动性溢价集中在杰克逊洞和 9 月美联储

GBPUSD 日内偏差:低于 1.40 看跌 高于看涨。

  • 由于风险偏好下降令风险敏感的英镑承压,英镑跌至 1.3935
  • 1.3935 是自周四触及的五周高点 1.3982 以来的最低水平
  • 亚马逊第二季度收入下滑影响风险偏好下降
  • 1.3935 比 1.3768(周二低点)至 1.3982 的 23.6% 斐波那契低点
  • 周二的低点在英镑的大量定盘买盘之前被触及
  • 周四英国新冠肺炎病例连续第二天上升

USDJPY 日内偏差:看涨高于 109 看跌低于

  • 在美国 GDP 低于预期之后,亚马逊新闻导致亚洲市场风险规避
  • 美元/日元重,至 109.37 EBS 反弹至 109.60 后企稳
  • 支撑在日线云基础 109.29 之前,100-DMA 109.60 上方
  • 跌破市云底可看109.00测试,7月19日低点109.07
  • 东京出价从低位转为东京定盘价、Gotobi 和月末需求
  • 优惠看起来来自@109.60
  • 期权今天到期 109.00 5.37 亿美元,109.25-35 5.01 亿美元,支持
  • 美国收益率在亚洲部分下跌,帮助限制上行,美国国债 10 国债收益率为 1.252%
  • 亚洲因亚马逊新闻、日经指数 -1.5% @27,353 而避险
  • 部分日元交叉上涨,英镑/日元 152.62-91
  • 其他稳定,欧元/日元 130.03-21 EBS,澳元/日元 80.80-81.03

AUDUSD 日内偏差:低于 0.76 看跌 高于看涨

  • 澳元/美元-0.2%,因中国监管担忧导致亚洲风险情绪依然脆弱
  • 上证综合指数-1%,恒生指数-2.3%,投资者情绪依然脆弱
  • 亚马逊收益后纳斯达克电子迷你 -1.3%,可能会进一步削弱情绪
  • 由于中国需求担忧,大连铁矿石周五下跌7.5%,将削弱澳元
  • 悉尼封锁令经济复苏前景蒙上阴影,上行空间受限
  • 澳联储周二开会,外界普遍预计将扭转缩减决定
  • 阻力0.7415-20、0.7445-50,支撑0.7375-80、0.7355-60、0.7320-25