2022年5月16日每日市场展望

隔夜头条

  • 高盛下调美国 2022 年和 2023 年的增长预测
  • 麦康奈尔周三看到参议院对乌克兰法案的投票
  • 中国在急剧放缓的情况下保持关键利率不变
  • 由于封锁措施的影响,中国经济在四月份急剧降温
  • 上海官员:力争6月恢复正常生活
  • 欧盟考虑在供应中断情景中设置天然气价格上限
  • 能源危机导致欧盟增长、通胀前景恶化
  • 英国央行的贝利准备对通胀记录进行艰难的烧烤
  • 英国首相签署取消部分 NI 协议的计划
  • 北约准备将芬兰、瑞典加入其防御体系
  • 由于印度限制小麦出口,粮食问题堆积如山
  • 由于损失激增,对冲基金降低了对美国股票的押注

前一天

  • 周末有报道称,中国将放松对上海的 COVID 限制,这可能会提振市场情绪,因为这些限制严重影响了中国的经济增长轨迹,并加剧了乌克兰战争已经加剧的供应链问题。
  • 上周公布的 3 月份 GDP 数据显示,英国经济在第一季度的活动环比下降。仅在 3 月份,经济就被判断为收缩,并在 2 月份停滞不前。在某种程度上,放缓可能反映了生活成本的急剧上升,未来几个月和几个季度这种情况将进一步恶化。然而,随着未来几个月通胀将进一步上升,英格兰银行货币政策委员会在制定适当的货币政策立场方面继续面临重大挑战。今天晚些时候,贝利和 MPC 的三位同事(拉姆斯登、哈斯克尔和桑德斯)就他们最新的政策决定向下议院委员会作证。
  • 市场将寻找有关进一步加息可能性的线索,最直接的是寻找 6 月份是否可能再次加息的线索。英国央行政策制定者似乎可能再次强调,市场对进一步大幅加息的预期过高,但可能不愿就其近期政策意图提供更多信息。
  • 数据方面,今天的经济日历仅限于 5 月份的美国帝国制造业调查和 3 月份的欧元区贸易数据。虽然供应链问题可能会导致帝国调查的总体指标逐月下降。然而,将密切关注制冷需求报告在多大程度上落后于产出放缓。
  • 在其他地方,欧洲央行发言人帕内塔和莱恩计划发言。最近几周,有关欧洲央行可能跟随其他央行加息的猜测有所增加。因此,利率市场目前预计欧洲央行的存款利率(目前设定为-0.50%)到年底可能为正,预计将在 7 月首次加息(欧洲央行行长拉加德上周指出了这种可能性)。市场将密切关注管理委员会其他成员在多大程度上同意这种观点。
  • 明早,英国国家统计局将发布最新的英国劳动力市场报告,预计截至 3 月的三个月内就业人数将下降,但预计失业率将保持在 3.8%。然而,由于职位空缺仍接近历史高位,市场整体仍显得非常紧张。这表明工资增长加速带来的国内通胀风险持续存在。
  • 本周将有大量美联储评论,包括美联储主席杰罗姆鲍威尔在内的一长串发言人。其他发言者包括纽约联储主席威廉姆斯、圣路易斯联储主席布拉德(非常鹰派)、费城联储主席哈克、芝加哥联储主席埃文斯和克利夫兰联储主席梅斯特。
  • 投资者将关注债券市场对美联储言论的反应。 10 年期美国国债收益率上周一突破 3.20%,一些分析师认为,从该水平走低为股市周五反弹提供了足够的氧气。

CFTC数据

  • 在 5 月 4 日至 10 日期间,美元规格多头至 21 年 11 月高点。 $IDX +0.43%
  • 欧元转为多头; 规格 +22,907 份合约现在 +16,529,欧元在期间 +0.1%
  • 期内美元日元上涨 0.23%,规格 -9,660 份合约现在空头 110,454 份
  • 英镑规格 -5,785 合约现在 -79,598; 美英利率差异、英国脱欧令英镑承压
  • 澳元、加元规格分别卖出13,198、14,436; CAD翻转到小幅做空
  • BTC 规格买入下跌,多头增长 315 份合约至 +703

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • AUD/USD: 0.6880 (731M), 0.7000 (380M), 0.7150 (274M)
  • USD/CAD: 1.2825 (440M), 1.3000 (400M), 1.3015 (237M)
  • NZD/USD: 0.6360 (215M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.07下方看跌,上方看涨

  • 周五风险资产反弹后,欧元/美元开盘上涨 0.28% 后开于 1.0405
  • 在弱于预期的中国数据之后,亚洲情绪变得黯淡
  • 欧元/美元回落至 1.0394,随后在下午收于 1.0395 附近
  • 欧元/美元南下,中短期 VWAP 看跌
  • 需要突破 1.0580 每日 VWAP 才能缓解看跌压力
  • 空头瞄准2017年低点1.0340,突破将发挥平价作用

GBPUSD 日内偏差:1.26下方看跌,上方看涨。

  • 随着风险偏好的逆转,短暂的早期收益
  • -0.2%,位于 1.2235-1.2296 区间的底部 - 整个时段稳定流动
  • 周五反弹后有风险买盘,然后在中国数据缺失后反转
  • 随着经济前景黯淡,小企业贷款枯竭
  • 在金融领域使用“脱欧自由”可能会侵蚀保护用户的政策
  • 20 天 VWAP 下跌,因为强劲的看跌设置仍然存在
  • 纽约低点 1.2156 和亚洲高点 1.2296 是初步支撑和阻力

USDJPY 日内偏差:127上方看涨,下方看跌

  • 美元/日元仍容易受到投机启发的低迷,上至东京定盘价,然后下跌
  • 纽约尾盘美元/日元 129.15 至 129.67 东京定盘价,此后下跌至 128.70 EBS
  • 市场依然沉重,日本进口商,其他报价从 128.70 开始下跌
  • 市场目前重压于 129.50 以上,目前更宽 127.54-131.35 区间
  • 美国国债收益率在早盘反弹后回落,10 日泰铢至 2.953%,随后回落至 2.886%
  • 东京风险情绪好转,日经指数 +0.3% @26,509,AXJ 股市涨跌互现
  • 日元交叉反映美元/日元走势,提早出价,脱离东京后定盘价,市场清淡

AUDUSD 日内偏差:0.7200上方看涨,下方看跌

  • 澳元/美元在周五风险资产反弹后上涨 1.17% 后开盘 0.6935
  • 澳元/日元从东京买盘推动澳元/美元一度上涨至 0.6960
  • 澳元/日元流动枯竭并回落至 0.6930 后澳元/美元回落
  • 中国零售销售和知识产权严重低于预期,澳元/美元再次下跌
  • E-mini早盘上涨0.4%,中国数据公布后跌至-0.85%
  • 澳元/美元在 0.6900 附近停滞,随后跌至 0.6873
  • 支撑位于周五低点 0.6859,周四趋势低点 0.6829
  • 澳元/美元空头指向 0.6960/75,阻力位 0.7010