每日市场展望,2021年11月19日

隔夜头条

  • 日本眼创纪录的Stim套餐,与全球逐渐减少的趋势背道而驰
  • 中国经济的增长速度要慢得多——米色书的米勒
  • 美联储博斯蒂克称明年政策正常化是适当的
  • 国会预算办公室:民主党开支法案在10年内增加3670亿美元赤字
  • 欧盟称台湾贸易政策没有改变
  • COVID-19激增促使欧洲部分地区重新锁定
  • 由于SPR决定悬而未决,油价将每周下跌
  • 中国人民银行警告人民币在反弹至6年高点后不要进行单向押注
  • 日本国债收益率下跌,三天抛售后出现买家
  • 亚洲股市下跌,阿里巴巴的下滑再次引发中国的担忧
  • 恒大重开珠三角63个项目
  • 报告称,苹果计划在2025年推出自动驾驶电动汽车
  • 应用材料销售预测未预测供应链困境
  • 美联储前鸽派埃文斯表示,可能需要在2022年加息

前一天

  • 今天上午,亚洲股市喜忧参半。日本政府宣布了创纪录的4900亿美元财政刺激计划,以帮助经济复苏。德国表示,它打算对未接种疫苗的公民实施更严格的限制。爱尔兰总理马丁表示,欧盟方面“认真打算”解决北爱尔兰边界问题。
  • 今早公布的数据显示,英国11月消费者信心三个月来首次上升。与此同时,英国10月零售销售数据显示,月增长率高于预期,为0.8%(不包括燃料,月增长率为1.6%)。这是五个月来的首次增长,总体销售额仍低于去年同期。然而,随着零售商进入圣诞节前的重要消费期,他们的状况正在改善,这是初步证据。
  • 英国10月份公共财政数据也于今天上午发布。这表明每月净借款额为188亿英镑,与去年同期水平大致相同。这可能促使人们担心,最近预算赤字的下降趋势现在可能正在放缓。
  • 今天数据日历的其余部分很清淡,没有可能对市场产生显著影响的重大发布。然而,央行行长们可能会发表一些有趣的演讲。在英国,在高于预期的通胀数据、一份活跃的劳动力市场报告以及英国央行行长贝利(Bailey)的评论(11月不加息的决定是短期决定)之后,市场对12月加息的预期仍然较高。定于今天发言的英国央行行长派尔在11月政策更新之前警告潜在的通胀压力,尽管他随后以多数票赞成维持政策不变。因此,从最近的新闻来看,他的担忧是否有所增加,这将是一件有趣的事情。
  • 欧洲央行行长拉加德将在欧洲央行关于从流感大流行中恢复的会议开始时发表讲话。更一般地说,会议由内部和外部发言人组成。从英国的角度来看,特别有趣的可能是前英格兰银行决策者查理·比恩(Charlie Bean),他目前在OBR担任高级职务。他准备谈论宏观经济政策

纽约上午10点的G10外汇期权到期


EUR/USD: 1.1375 (780M), 1.1390-1.1400 (822M), 1.1445-50 (577M)

USD/CHF: 0.9110-25 (1.3BLN), 0.9370 (480M)

EUR/GBP: 0.8425 (300M), 0.8515-25 (857M)

AUD/USD: 0.7275 (302M), 0.7350 (230M). NZD/USD: 0.7000-15 (390M)

USD/CAD: 1.2475 (603M), 1.2500 (388M), 1.2575-85 (489M), 1.2650 (566M)

USD/JPY: 114.00 (612M), 114.75 (574M), 115.00 (400M)

技术和交易观点

EURUSD 日内偏差: 看跌1.15以下看涨1.15以上

  • 美元在亚洲轻轻出价时的报价基调
  • EUR/USD在昨日修正走高后面临温和压力
  • 出价为1.1345/50,每小时支持价为1.1325/30
  • EUR/USD昨日结束了连续六天的低位
  • 跌破昨日的1.1314低点可能会激发下跌趋势
  • 趋势下跌仍然存在,5、10和21日MAs熊市
  • 只有突破10日均线(1.1429)才能表明势头正在减弱
  • EUR/USD期权因溢价上升而受到下行风险警告
  • 这些溢价在消除了1.1300大障碍后达到峰值
  • 在外汇现货和期权空间中注意到的获利回吐
  • 基准1个月隐含波动率从7.13百万对6.1回到6.5
  • 然而,随着欧洲央行/美联储到期,1个月期5.3欧元周一达到6.3欧元
  • Cen银行风险部将继续支持这些日期,这些日期将在之后不久到期
  • 下行风险并未消失——期权对欧元看跌期权和看涨期权的溢价很大
  • 但隐含的波动性挫折表明下跌/恐慌暂时结束

GBPUSD 日内偏差: 看跌低于1.36,看涨高于1.36。

  • 0.1%,在1.3484-1.3500范围的基础上流动,美元更坚挺
  • 尽管担心通货膨胀,英国消费者变得更加自信
  • 供应链问题意味着许多人提前购买圣诞礼物
  • 图表-5、10和21日移动平均线冲突,21日波利带下跌
  • 中性设置-收盘高于1.3463 10 DMA表明有一段盘整期
  • 主要下跌趋势有效,而1.3575 21 DMA持有-突破将是看涨
  • 1.3462-65,纽约低点,10日和5日移动平均线为初始支撑
  • IMM投机者在鸽派英格兰银行持有的情况下转向净英镑空头
  • 在截至11月9日的一周内,IMM投机者将英镑多头合约总额削减了3251份
  • 他们还将英镑空头头寸总额增加23889份,至66097份
  • 组合将净头寸翻转为英镑空头:12093份合同
  • 四周来首次净英镑空头头寸
  • 英国央行11月4日的利率保持推动英镑看跌走势
  • 周一,英国央行的贝利表示,他对通胀感到非常不安

USDJPY 日内偏差: 看涨112.50以上看跌112.50以下

  • USD/JPY在亚洲更好的出价,美国收益率微涨,114.25至114.40 EBS
  • 来自日本出口商的报价,规格销售反弹@114.50
  • 报价可能高达114.97 Wed,115.00期权壁垒
  • 来自日本进口商的出价,规格购买价格下跌至114.00以下
  • 期权今天到期-114.00美元6.12亿美元,114.75-115.00美元总计10亿美元
  • 美国国债收益率在亚洲稍高,美国国债收益率在1.586%-1.599%范围内,现在@1.597%
  • 日经指数+0.4%@29718,E-mini指数+0.4%@4721,AXJ指数涨跌不一
  • EUR/JPY 129.81-98 EBS,GBP/JPY154.05-34,AUD/JPY83.03-25

AUDUSD 日内偏差 : 看跌低于0.75看涨高于0.75

  • 在安静的亚洲时段巩固上述支持
  • AUD/USD开盘+0.15%,报0.7276点,此前美元回吐获利回吐
  • 在交易@0.7280后,当美元大致坚挺时,该指数下跌至0.7268
  • 进入午后,该指数在0.7275附近交易——变化不大
  • 支撑点位于上升趋势线0.7255和昨日低点0.7250
  • 跌破0.7250,目标为0.7200/20,100周和200周MAs汇合
  • 阻力处于10天MA,为0.7421,破裂将缓解压力
  • 软商品价格继续打压澳元情绪