2021年11月23日每日市场展望

隔夜头条

  • 华尔街广受欢迎的美联储押注从鲍威尔·诺姆手中获救
  • 美联储博斯蒂克:更快的缩减将为更早的加息提供选择
  • Tsy Sec Yellen:必须确保通胀不会成为“地方病”
  • 美国将公布紧急石油释放竞标以对抗高价
  • 美国呼吁俄罗斯缓和与乌克兰的紧张局势
  • 美国制裁船参与完成北溪管道
  • 随着关于宽松政策的争论爆发,中国经济放缓考验中国人民银行
  • 中国在与三角洲作战时比以往任何时候都致力于零冠状病毒
  • 欧洲央行结:无通胀迹象保持超出预期
  • 欧洲央行 Villeroy:欧洲央行认真结束大流行性债券购买
  • 石油滑坡,交易员评估 OPEC+ 对 SPR 发布的反应
  • 加息速度加快,美元兑日元升至四年高位

前一天

  • 今早亚洲股市涨跌互现。美国总统拜登宣布,他将保留杰罗姆鲍威尔担任美联储主席。在英国,国会议员投票通过了政府的社会关怀计划,但一些保守党要么投了反对票,要么弃权。 11 月澳大利亚制造业采购经理人指数小幅上升,服务业采购经理人指数飙升,表明从最近的封锁中反弹。
  • 今天的 11 月制造业和服务业采购经理人指数将提供有关经济趋势的及时读数。在英国,上个月的读数出现了意想不到的改善。随着对国际旅行的一些限制的取消,服务业指标出现了特别大的上升,这被认为是反弹的一个原因。这些收益表明经济增长可能在第四季度初加速,尽管调查也显示了供应限制的持续迹象。预计制造业 PMI 从 57.8 降至 57.0,服务业 PMI 从 59.1 降至 58.0。然而,这将使两者仍远高于 50 的扩张/收缩水平。
  • 在欧元区,我们预测服务业 PMI 将从 54.6 下降至 53.5,略低于我们对英国的预测,突显出动能丧失更快。欧元区制造业采购经理人指数预计也将下降,受持续供应方面的限制拖累。相比之下,美国最近的数据表明,尽管供应问题仍然令人担忧,但第四季度初经济增长已有所回升。因此,预计美国的这两项措施都会有所上升。
  • 本周英国央行货币政策委员会多位成员的讲话将受到密切关注,以了解有关 12 月加息可能性的任何新消息。外部政策委员哈斯克尔今天将发表关于通胀趋势的演讲。他在 11 月投票支持政策不变,他之前的评论使他成为最不愿意收紧政策的人之一。因此,如果他现在似乎在摇摆不定,那将是一个惊喜但值得注意。贝利州长将就数字货币问题向上议院委员会作证,但他可能不会谈及近期的政策前景。
  • 周三早些时候,新西兰央行预计将在不到四个月的时间里宣布第二次加息。普遍预期加息 25 个基点至 0.75%,尽管一些分析师谈到加息 50 个基点的可能性。此举可能会进一步提振市场对其他地方加息的预期

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1220 (767M), 1.1275 (306M), 1.1300 (712M)

1.1340 (529M), 1.1350-55 (375M)

USD/CHF: 0.9175 (215M). GBP/USD: 1.3530 (177M), 1.3550 (295M)

AUD/USD: 0.7275 (351M), 0.7325 (495M). NZD/USD: 0.6950 (201M)

USD/CAD: 1.2600 (270M), 1.2625 (220M)

USD/JPY: 114.20 (840M), 114.80 (200M), 115.00 (280M)

未来一周突出的外汇期权行权到期日

(路透社)——尽管由于本周美国感恩节假期,日历相当清淡,但仍有一些大型外汇罢工——如果临近,对冲可能会影响外汇价格走势。

欧元/美元周二在 1.1220 有 7.37 亿欧元,1.1300 有 7.12 亿欧元,在 1.1340 和 1.1355 之间有 9.04 亿欧元。周三 1.1195-1.1200 有 7.5 亿欧元,1.1300 有 8.36 亿欧元,1.1330 有 6 亿欧元,1.1400 有 18 亿欧元。如果没有大的空头挤压,在 1.1500 被吹捧的 42 亿美元不会成为因素。

周二最大的英镑兑美元在 1.3550 有 2.95 亿英镑,在 1.3600 有 2.94 亿英镑。周四 1.3700 的 6.63 亿英镑到期看起来太遥远了。本周最大的欧元/英镑罢工是周一 0.8360,5.07 亿欧元。

澳元/美元周二在 0.7275 和 4.95 亿澳元在 0.7325 有 3.51 亿澳元,周三在 0.7270-0.7275 有 8.5 亿澳元。

新西兰元/美元周二报 3.02 亿新西兰元,报 0.7150,周三报 3.42 亿新西兰元,报 0.6985。

美元/加元周三在 1.2475-1.2480 有 13 亿美元,在 1.2580 和 1.2605 之间有 13 亿美元

突出的美元兑日元执行价周二为 114.20 美元,7.8 亿美元,周三 113.50 美元,10 亿美元,113.70 美元,5 亿美元,113.95 至 114.05 美元,15 亿美元,115.00 至 115.15 亿美元,115.15 亿美元和 115.60 美元的 10 亿美元。周四 114.25 点有 9.05 亿美元,115.00 点有 6.08 亿美元。

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.15 看跌 高于看涨

  • 将新鲜的 202l 调低后稳定
  • 鲍威尔任命美元飙升后,欧元/美元开盘 -0.55% 至 1.1233
  • 它跌至 2021 年的新低 1.1226,但没有任何跟进
  • 进入下午,它在 1.1235 附近空转
  • 欧元/美元呈走低趋势,并没有见底的迹象
  • 5、10 和 21 天均线处于看跌路线并指向下方
  • 阻力位于 10 日均线 1.1352,突破将缓解压力
  • 在 2020/2021 年 76.4 升至 1.1040 之前没有任何体面的支撑
  • 美联储-欧洲央行预期的分歧可能会令欧元/美元承压

GBPUSD 日内偏差:低于 1.36 看跌 高于看涨。

  • 美元走强,图表指向南
  • -0.05% 在 1.3388-1.3404 范围内,只有偶尔的兴趣
  • 美元和国债收益率目前正在推动电缆,这应该会继续
  • Flash PMI 领先伦敦事件风险 - 民意调查,comp 57.5 manuf 57.3,svcs 58.5
  • 图表 - 5、10 和 21 日和周移动平均线走低
  • 21 天布林带下滑 - 下跌已转为中性信号看跌
  • 1.3538 21日均线仍为下行关键阻力
  • 目标是突破 11 月低点 1.3354 并测试 1.3166,2020-21 年上涨 38.2%
  • 近期盘整缓解了超卖信号——21 天波利下跌至 1.3272
  • IMM 投机者在截至 11 月 16 日的一周内增加了 15,945 份英镑空头合约
  • 他们还将英镑多头头寸总额减少 3,561 份合约至 50,443 份
  • 组合将英镑净空头增加至 31,599
  • 31,599 份合约是 2020 年 6 月以来最大的英镑净空头头寸
  • 在英国央行利率保持震荡之前,截至 11 月 2 日的一周内 IMM 指标为净英镑多头
  • 基金以 2007 年以来最快的速度抛售英镑

USDJPY 日内偏差:看涨高于 112.50 看跌低于

  • 东京假期 – 涨幅扩大 – 国债收益率关键
  • +0.2% 在 114.74-115.12 区间的顶部 - 新的趋势高点 - 东京假期
  • 鲍威尔任命后美国国债收益率上升支撑美元/日元
  • 图表,5、10 和 21 日和周移动平均线,动量研究攀升
  • 积极设置 - 2017 年 3 月高点 115.51 处的初始显着阻力
  • Kijun 线支撑走高 - 收盘时关键支撑位 113.92
  • 114.74 亚洲低点和 115.51 2017 年 3 月高点初始支撑和阻力
  • 周一日元看涨期权相对看跌期权的隐含波动率溢价有所增加
  • 基准 1 个月 25 次 delta 风险逆转支付了 0.35 日元看涨期权
  • 这是自 9 月以来最高的下行与上行执行溢价
  • 与上周四的中性溢价相比,增幅相对较大
  • 意味着交易商正在将更多的波动风险溢价转向美元/日元的下行空间

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 大连铁矿石价格大幅上涨帮助回升
  • 鲍威尔消息传出后美元上涨,澳元/美元低开 0.17% 至 0.7225
  • 美元全线坚挺,一度跌至0.7217
  • 大连铁矿石上涨近10%帮助澳元/美元稳定
  • 进入下午,澳元/美元在 0.7230 附近交易
  • 澳元/美元走低,5、10 和 21 天均线看跌
  • 突破 10 日均线 0.7283 将表明动能正在减弱
  • 支撑位于 200 周均线 0.7195 和 0.7170 趋势低点
  • 澳元/美元反弹失败后可能继续下跌; 最后 0.7216
  • 周一收复斐波那契线 0.7264 的尝试令人失望
  • 布林下降趋势通道的上限现在与斐波那契汇合
  • 该水平的强劲阻力将激发更多抛售
  • 盘中目标是通道底部 0.7165,在 8 月低点之前
  • 鲍威尔提名后美国国债收益率上升,提振美元