2021年11月24日每日市场展望

隔夜头条

  • 交易员消除对通胀的担忧,鹰派的美联储押注增加
  • 拜登誓言美国将度过汽油价格飙升的日子
  • 中国经济沙皇他呼吁稳定的住房市场
  • 日本将从储备中释放石油,报告 420 万桶
  • 日本工厂活动四年来增长最快
  • 随着房价飙升,新西兰央行再次将利率提高至 0.75%
  • EU Sefcovic:预计脱欧后谈判将延长至 2022 年
  • 报告保守党议员对约翰逊不提供信任信
  • 由于储备释放不足,石油扩大涨幅
  • 高盛:石油储备释放在海洋中下降
  • 苹果选择台积电打造定制 iPhone 5G 调制解调器
  • 特斯拉的马斯克行使期权,以 10.5 亿美元的价格出售股票

前一天

  • 在包括美国和中国在内的多个国家协调释放储备后,隔夜风险基调大多保持低迷,市场主要关注石油。然而,在分析师表示释放量小于预期后油价上涨,而报告显示石油生产商可能会在下周的欧佩克+会议上重新考虑增加产量的计划。与此同时,新西兰储备银行第二次加息 25 个基点至 0.75%,符合预期,进一步收紧政策正在酝酿之中。
  • 英国 CBI 工业趋势和 11 月德国 IFO 商业调查是今天上午的主要发布,将密切关注经济活动和价格的最新迹象。与其他调查一样,CBI 调查表明今年价格存在显着上涨压力。与此同时,英国央行的 Tenreyro 计划发表讲话。她被认为是最温和的MPC成员之一。
  • 对于德国 IFO 调查,预计整体指数将从 97.7 降至 97.0,受新冠肺炎病例数急剧上升的影响。然而,昨天的 PMI 初值意外上行,这表明对该调查的回应可能尚未完全说明为应对新一波感染而采取的措施的最新消息。
  • 美国经济数据最近也大多出人意料,表明对第四季度 GDP 增长的预测存在上行风险。除了近期强劲的就业数据外,上周零售销售和工业生产好于预期,而昨天的 PMI 初值继续显示出强劲的扩张步伐。展望今天,消费者支出将增长 1.1%/月。美联储首选的通胀指标 PCE 平减指数可能会跟随 CPI 数据走高,预计整体指数的年率将自 1990 年以来首次升至 5% 以上。
  • 美联储 11 月政策会议纪要将被密切关注,以寻找略微偏鹰派倾向的迹象。近期强劲的数据引发了对美联储可能会加速缩减的猜测,这可能为明年加息铺平道路,鲍威尔主席(本周再次被任命)并未明确排除这种可能性。然而,美联储继续认为当前的高通胀是“暂时的”,尽管它承认它需要比之前预期的更长的时间才能回落。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

USDJPY - 115.50/60 1.64bn (1.39bn C). 115.10/20 984m. 114.90/115.00 1.28bn (1.12bn C). 114.70/80 669m. 114.40/50 779m. 114.10/20 886m. 113.90/114.00 1.58bn (896m C). 113.70/80 737m. 113.50/60 1.24bn (849m P). 112.30/40 878m.

- EURUSD - 1.1500 4.22bn (3.72bn P). 1.1410/20 578m. 1.1400 1.84bn (851m P). 1.1320/30 1.31bn (810m C). 1.1300/10 1.82bn (C). 1.1270 458m. 1.1240/50 894m. 1.1220/30 1.03bn (P). 1.1190/1.1200 1.26bn (1.23bn P).

- AUDUSD - 0.7270 950m. 0.7200/10 610m.

- USDCAD - 1.2600/10 579m. 1.2580/90 944m. 1.2530/40 572m. 1.2470/80 1.33bn (948m C).

- EURGBP - 0.8550 473m.

- EURNOK - 9.90 1.07bn (1.02bn C).

- USDCNH - 6.53 550m. 6.41 470m. 6.40 494m.

未来一周突出的外汇期权行权到期日

(路透社)——尽管由于本周美国感恩节假期,日历相当清淡,但仍有一些大型外汇罢工——如果临近,对冲可能会影响外汇价格走势。

欧元/美元周三在 1.1195-1.1200 有 7.5 亿欧元,1.1300 有 8.36 亿欧元,1.1330 有 6 亿欧元,1.1400 有 18 亿欧元。 如果没有大的空头挤压,在 1.1500 被吹捧的 42 亿美元不会成为因素。

英镑/美元在周四的 6.63 亿英镑到期价 1.3700 的最大罢工看起来太遥远了。

突出的美元/日元行权期周四在 114.25 有 9.05 亿美元,在 115.00 有 6.08 亿美元。

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.15 看跌 高于看涨

  • 亚洲时段淡静
  • 欧元/美元在美国时段反弹后开盘上涨 0.14% 至 1.1249
  • 它在亚洲有所放缓并交易至1.1235,并在午后处于低位
  • 欧元/美元走低,5、10 和 21 天均线看跌
  • 阻力位于10日均线1.1329,突破将缓解压力
  • 买家在 1.1200 看涨,但直到 2020/21 年的 76.4 才有支撑在 1.1040
  • 欧元/美元将继续承压,而美联储和欧洲央行的预期存在分歧

GBPUSD 日内偏差:低于 1.36 看跌 高于看涨。

  • 随着下跌趋势的继续,狭窄但活跃的范围
  • 稳定在 1.3370-1.3380 窄幅区间的顶部,流动性一致
  • 欧元/英镑交投于 0.8396-0.8413 区间,偶尔有一些稳固的兴趣
  • 图表 - 下降 5、10 和 21 日和周移动平均线
  • 21 天布林带下滑 - 看跌趋势设置重新发挥作用
  • 位于 1.3263 的 21 天布林带下方在超卖之前留下了足够的空间
  • 1.3519 21日均线仍是下行趋势的关键阻力
  • 初步重要支撑位在 1.3166,2020-21 年上涨 38.2%
  • 周二伦敦低点 1.3344 和纽约高点 1.3387 的初始支撑阻力
  • IMM 投机者在截至 11 月 16 日的一周内增加了 15,945 份英镑空头合约
  • 他们还将英镑多头头寸总额减少 3,561 份合约至 50,443 份
  • 组合将英镑净空头增加至 31,599
  • 31,599 份合约是 2020 年 6 月以来最大的英镑净空头头寸
  • 在英国央行利率保持震荡之前,截至 11 月 2 日的一周内 IMM 指标为净英镑多头
  • 基金以 2007 年以来最快的速度抛售英镑

USDJPY 日内偏差:看涨高于 112.50 看跌低于

  • 美元/日元在亚洲早盘下跌至 115.24 EBS,随后下跌至 115.01
  • 115.24 自 2017 年 3 月的 115.51 以来最好,从 115.30 开始报价,更多 115.50
  • 日本出口商和规范做空日元帮助限制美元/日元
  • 今天的期权到期有助于遏制行动,大量 115.00 至 115.60
  • 良好的日本进口商在 115.00 障碍后逢低出价低于 115.00
  • 一些规格在 115.00+ 移动时看起来也很短
  • 美国收益率支撑,Tsy 10s @ 1.643%,下跌 1.684% 高点,但 1.60%+
  • 日元也从早盘高点交叉,欧元/日元从 129.55 到 129.27 EBS
  • 英镑/日元 154.14 至 153.81,澳元/日元 83.23 至 82.93,新西兰元/日元 80.11 至 79.52
  • 新闻方面,日本 11 月制造业 PMI 指数为四年来最高,为 54.2

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 新西兰元/美元走低,基调温和
  • 澳元/美元开盘于 0.7225/30 附近持平,在美国交易时段平静后
  • 当新西兰元/美元因新西兰央行加息而下跌时,它面临压力
  • 澳元/美元在持稳前交投于 0.7211
  • 进入下午,它的交易价格略低于 0.7220
  • 澳元/美元走低,5. 10 和 21 日均线处于看跌形态
  • 需要突破 10 日均线 0.7272 才能缓解下行压力
  • 支撑位于 200 周均线 0.7195 和趋势低点 0.7170