2022年9月26日每日市场展望

隔夜头条

  • 由于财政计划刺激外流,英镑跌至历史最低点
  • 美联储博斯蒂克:美国可能会出现“相对有序”的放缓
  • Blinken:中国对台湾的行动越来越激进
  • 华尔街银行为台湾严峻的中国情景做准备
  • 随着对经济衰退的担忧加剧,德国 Ifo 将进一步下跌
  • 在普京的威胁之后,基辅的西方盟友加强了核威慑
  • 中国恢复衍生品风险准备金以支持人民币
  • 日本央行加强定期债券购买操作,收益率接近上限
  • 日本重复对投机日元走势的准备反应
  • 呼吁采取果断、鹰派的英国央行对减税政策的回应
  • 桁架计划在新的一年进一步减税,缓解短缺
  • 在肖尔茨的巡回演出中,德国只获得了一艘油轮
  • 梅洛尼在意大利大选中大获全胜,开启德拉吉时代
  • 科技股再次下跌 10%,强势美元打击利润
  • 随着主要货币崩盘,亚洲金融危机 Redux 迫在眉睫

前一天

  • 本周初,另一波避险情绪令股市承压。在远东地区,继上周全球范围内的下跌之后,主要股票市场在一夜之间进一步下跌。流入美元的资金继续推动美元兑大多数其他主要货币走高,加剧了一些国家可能会干预以支持其货币的猜测。值得注意的是,英镑兑美元在今早早些时候触及 1.035 附近的历史低点,随后回升至 1.06 附近,而欧元兑美元一度跌破 0.96。与此同时,在昨天的意大利大选之后,极右翼的意大利兄弟党领袖乔治亚·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 有望成为该国第一位女总理。
  • 过去一周,一系列央行进一步收紧货币政策令市场感到不安。最突出的是美联储加息 75 个基点;英格兰银行还宣布连续第二次加息 50 个基点;而其他要收紧的央行包括挪威、瑞典和瑞士的央行。市场最关心的可能是大多数人表示,进一步加息的可能性仍然很大。美联储政策制定者的新预测中值意味着,到年底利率将增加约 125 个基点,预计 2023 年利率将至少进一步上升。作为对这一消息的回应,随着对全球经济增长的担忧持续,股市又经历了艰难的一周安装。今天晚些时候,经合组织将发布其对全球增长前景的最新评估。在 6 月份的上次更新中,该组织将今年的预期下调至仅 3%。
  • 今天的日历上充斥着来自主要中央银行的一些演讲者。欧洲央行行长拉加德以及管理委员会成员金多斯、内格尔、帕内塔和森特诺都定于今天在不同的活动中发表讲话。本周晚些时候,预计欧元区通胀将创下历史新高,在过去几个月实施了 125 个基点的加息之后,欧洲央行面临进一步加息的压力。然而,随着增长下滑的迹象和持续的市场动荡,今天的评论将受到密切关注,以了解政策制定者可能会如何进行。
  • 今天的德国 9 月 IFO 调查预计将及时提醒欧元区最大的经济体继续降温。预计整体商业景气指标将降至 86.9,反映出未来预期和当前评估成分的下降。在其他地方,一些美联储成员将发表讲话,包括博斯蒂克、洛根、梅斯特和柯林斯。然而,在美联储上周的会议上发出鹰派信息后,我们能在这么快的时间内进一步了解多少是值得怀疑的。在英国方面,重点仅限于 MPC 成员 Tenreyro 今天下午在“E-Axes 论坛”关于气候变化的网络研讨会上的演讲。然而,由于对近期政策前景没有任何看法,市场对此事件的关注度可能较低。

CFTC数据

  • 9 月 14 日至 20 日 IMM 期间美元规格净多头下跌,IDX 美元 +0.01%...
  • 考虑到周五的大幅上涨,数据有些陈旧,英镑 -3.5%,欧元 -1.5%
  • 考虑到近期走势的下周数据可能更具指导意义
  • 欧元规格 +45,286 合约转仓至 +33,449; 期间欧元持平
  • 期间美元日元 -0.62%,日元规格 -558 合约现在空头 81,280
  • GBP$ 期内 -0.95%,规格 +13,243 份空头合约减少至 54,843
  • 加元规格 -10,369 合约现在 +2,056; 美联储利率路径高于加拿大央行
  • 澳元+17.294合约,空头减少至40,556; 期内澳元 -0.51%
  • BTC规格+451合约,多头上涨至577合约; 期间BTC -6.23%
  • 资料来源:路透社数据

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 0.9500 (391), 0.9550 (201M0.9650 (246M)
  • 0.9700 (327M), 0.9720 (627M), 0.9750 (281M), 0.9800 (594M
  • USD/JPY: 143.35-37 (451M),
  • EUR/CHF: 0.9450 (400M), 0.9600-10 (280M), 0.9650 (250M)
  • AUD/USD: 0.6550 (1.1BLN), 0.6725 (464M)
  • USD/CAD: 1.3500 (325M), 1.3600 (874M)
  • USD/ZAR: 17.6980 (426M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0250下方看跌

  • 欧元/美元——在快速复苏之前跌至 20 年新低
  • 由于英镑/美元暴跌,欧元/美元瞬间交易至0.9528
  • 在英镑/美元收复 1.0500 后,欧元/美元已回升至 0.9650/60
  • 由于英国迷你预算后英镑的不确定性,外汇市场清淡且波动
  • 欧元/美元在 2002 年月低点 0.9608 处跌破小支撑
  • 0.9000前技术支撑不多但市场超卖
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.10以下看跌

  • 英镑在动荡的非流动性市场中自由落体
  • 英镑在亚洲自由落体——增长计划的影响扩大
  • 周末对一揽子经济计划的分析普遍负面
  • 市场缺乏流动性且高度波动 - 目前交易价格下跌 3%
  • 在收盘价为 1.0853 后,亚洲迄今交易区间为 1.0327-1.0845
  • 对新一届英国政府来说,实现平等将是一个灾难性的开端
  • 英镑混乱仍在继续; 万众瞩目的英国央行
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

USDJPY 日内偏差:139上方看涨

  • 随着美国国债收益率和美元走高
  • +0.4%,因为英镑下跌和美国国债收益率上升支撑了美元
  • 2 年期美国国债收益率 +3bp 4.246%、10 年期 +4bp 3.730% 和 30 年期 +2bp 3.638%
  • 在疲软的 PMI 后交易于 143.20-144.08 区间的顶部
  • Fin Min Suzuki 准备应对日元投机行为
  • 今日日元走势受美元走强而非日元疲软引领,因此日本央行持支持态度
  • 华尔街周五后,区域股市风险回落,日经指数 -2%
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

AUDUSD 日内偏差:0.70以下看跌

  • 澳元/美元在周五收于-1.67% 0.6530 后开于0.6518
  • 在交易于 0.6537 后,英镑/美元开始下跌时承压
  • 澳元/美元飙升至0.6487,然后在英镑/美元从低点反弹时回升
  • 澳元/美元交投于 0.6534,早盘尾盘回落至 0.6495/0.6500
  • 后期走低与股市下跌有关,E-minis 跌幅超过 0.50%
  • 大连铁矿石下跌2.0%,美元走强令商品承压
  • 澳元/美元收于 0.5510/0.8007 大流行走势中的 61.8 至 0.6463
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

BTCUSD 日内偏差:25.3K以下看跌

  • BTC回到19k以下
  • 今年到目前为止,BTC 仍下跌了约 58.5%
  • CFTC - BTC 规格 +451 份合约,多头上涨至 577 份合约; 期间BTC -6.23%
  • Thomas Bravo 暂停对加密公司的投资 – FT
  • 20天VWAP看跌,5天看跌